שוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2013

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם

במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 2.1% ומול האירו השקל התחזק בשיעור של כ- 0.2%; מול מטבעות
שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.8%.
בעולם, הדולר נחלש בספטמבר מול רוב המטבעות – בכלל זה בכ- 2.6% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 1.8% מול האירו, בכ- 0.4% מול היין היפני ובכ- 3.7% מול הפאונד הבריטי.

תנודתיות שע"ח – עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה החודש בכ-1.5 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש ספטמבר על 9.6%, בהשוואה ל-8.1% בחודש אוגוסט.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה ועמדה בסוף ספטמבר על 9.9%, בהשוואה ל-8.9% באוגוסט.
סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים עלתה ועמדה בחודש ספטמבר על 10.9%, בהשוואה ל- 10.3% בחודש אוגוסט. לעומת זאת, סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מפותחים ירדה ועמדה בחודש ספטמבר על 9%, בהשוואה ל- 9.4% בחודש אוגוסט.
נפח המסחר בשוק המט"ח – עליה בנפח המסחר היומי הממוצע, במקביל לעליה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ספטמבר הסתכם בכ-69 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-82 מיליארד בחודש אוגוסט. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ- 24% בחודש ספטמבר ועמד על כ- 4.6 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-27 מיליארד דולר בהשוואה לכ-31 מיליארד דולר באוגוסט. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בספטמבר בכ-27% בהשוואה לחודש אוגוסט. במהלך חודש ספטמבר רכש בנק ישראל 895 מיליון דולר בעסקאות המרה[1], מתוכם 295 מיליון דולר נרכשו במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ספטמבר בכ- 5.9 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש ספטמבר ירד בכ- 12% בהשוואה לאוגוסט ועמד על כ- 397 מיליון דולר.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש ספטמבר בכ- 36 מיליארד דולר, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה מחודש שעבר ועמד על כ- 2.4 מיליארד דולר ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה החודש בכ- 5 נקודת האחוז ועמד בסוף ספטמבר על כ- 40%.