איך משפיע שינוי בסטית תקן על מחירהאופציה - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
פורומים נוספים:
  • מונדיאל 2018
  • בורסה שוק ההון
  • אופציות מעו"ף
  • אנרגיה ונפט
  • בורסות בארה"ב
  • גבעות עולם
  • מניות ביומד
  • פוליטיקה ואקטואליה
  • פורום נדלן
  • שירות האיתותים בת"א
  • בחירות 2015
  • מעוף פלוס
  • ביזטרייד
  • נסיונות
  • הבלוג של NDX - שי עזר
  • ביטוח ופנסיה
  • ניתוח טכני
  • אג"ח וקרנות נאמנות
  • השקעות ונדל"ן
  • פורום ספורט
  • נפגעי שורט-טרייד
  • אקטואליה וכללי
  • אחר
  • חיפוש הודעה בפורומים:

     
    תגובה להודעה זו  חזרה לפורום  הרשמה לאתר כניסה למערכת 
    19/11/06 16:53 איך משפיע שינוי בסטית תקן על מחירהאופציה /ו חזי קלפקה
    סטית התקן הגלומה הינה מדד לתנודתיות מחירי האופציות .

    הסטיה הממוצעת הרב שנתית הינה 16 ,ובאם יש אופציות עם נניח סטיה מעל 20 סימן שהן יותר תנודתיות במחיר של אופציות שסטית התקן שלהן היא 8 ,ששם התנודתיות קרובה לאפס ותלויה רק בדלתא גמא וטטא.

    חשיבות רבה נודעת לסטיות התקן בחישוב מצב הבטחונות לכל פוזיציה.

    דוגמא:

    סטית התקן של קול 920 הינה 16.5 והווגא שלה (שהוא זהה לפוט ולקול) הינו 42.9.
    כלומר באם סטית התקן תעלה ל- 17.5 מחיר האופציה יעלה ב-כ- 40 נקודות.זאת בהנחה שאין שינוי במדד נכס הבסיס ,לא עבר עוד יום לפקיעה,ואין שינוי בריבית.

    לכן שהיתה מלחמה והסטיות עלו לרמות של 30-36 השינוי בפוטים פרט לשינוי במחיר עקב הירידות במדד נכס הבסיס נבעו גם מהווגא ,כאשר למחיר היה צורך להוסיף לפי הדוגמא שלנו כ- 760 ש"ח לפוט 920 היות וסטית התקן השתנתה מ- 17 ל- 36.

    מקווה שקצת הבהרתי לך.
    אין בדברי אלה משום המלצה לקנית נייר ערך זה או אחר.ייתכן שאני מחזיק ו/או סוחר בניירות ערך אלה,ועשוי להחזיק או לסחור בניירות ערך אלה.
    .

    אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.
    טוען....

    הודעה ראשית   תגובה להודעה   օהודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
    סימון משתמשיםמשתמש מחובר   מנהל   מומחה  מנתח טכני  כותב מוערך  אורח  חדשות טלנירי  
    - מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il