ממוצע נע - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
פורומים נוספים:
  • מונדיאל 2018
  • בורסה שוק ההון
  • אופציות מעו"ף
  • אנרגיה ונפט
  • בורסות בארה"ב
  • גבעות עולם
  • מניות ביומד
  • פוליטיקה ואקטואליה
  • פורום נדלן
  • שירות האיתותים בת"א
  • בחירות 2015
  • מעוף פלוס
  • ביזטרייד
  • נסיונות
  • הבלוג של NDX - שי עזר
  • ביטוח ופנסיה
  • ניתוח טכני
  • אג"ח וקרנות נאמנות
  • השקעות ונדל"ן
  • פורום ספורט
  • נפגעי שורט-טרייד
  • אקטואליה וכללי
  • אחר
  • חיפוש הודעה בפורומים:

     
    תגובה להודעה זו  חזרה לפורום  הרשמה לאתר כניסה למערכת 
    16/09/09 21:42 ממוצע נע /ו coca
    ממוצע נע הוא כלי סטטיסטי, בו נעשה שימוש בשיטת הניתוח הטכני בשוק ההון, במטרה לזהות את כיוון המגמה של מניות.

    אם שער המניה נמצא מעל הממוצע, המניה נמצאת במגמת עליה ואם שער המניה מתחת לממוצע הנע, המניה נמצאת במגמת ירידה. הממוצע הנע הוא בעצם שיכלול של שערי המניה בימים האחרונים של המסחר ולכן אם שער המניה ביום מסוים גבוה מהממוצע הרי שהמניה בעליה ולהפך.

    לצורך חישוב הממוצע ניתן להשתמש בטווחי זמן שונים וזאת בהתאם למגמה אותה אנו רוצים לבחון, עבור המגמה המינורית נהוג להשתמש בממוצעים של 5/6/13 ימים למגמה המשנית נהוג להשתמש בממוצעים של 26/50 ולמגמה הראשית נהוג להשתמש בממוצע של 200/100 ימים.

    הממוצע הנע לבדו אינו כלי טכני אמין במיוחד שכן כל יום ויום כל מניה חוצה ממוצע נע כלשהו. בנוסף הממוצעים הנעים מספקים איתותי שווא רבים ולכן פיתחו לאורך השנים ממוצעים נעים "מתוחכמים" יותר ומתנדים מבוססים על הממוצעים הנעים.

    סוגי ממוצעים נעים ונוסחאות חישוב:

    1.ממוצע נע רגיל - הממוצע הנע הרגיל הוא ממוצע של שערי המניה בימים האחרונים, בדרך כלל ממוצע זה מחושב לפי שערי הסגירה של המניה אך ישנם מנתחים טכניים המשתמשים בשער הממוצע של ימי המסחר לצורך חישוב הממוצע הנע.

    אופן החישוב של ממוצע נע זה פשוט יחסית:

    MA - ממוצע נע

    N - מס` הימים המחושב

    P - סכום המחירים של המניה בN הימים האחרונים (שערי סגירה או שערים ממוצעי של הימים המחושבים)

    P/N=MA


    2.ממוצע נע משוכלל- ממוצע נע משוכלל נותן משקל רב יותר לימי המסחר האחרונים מכיוון שהם "רלוונטיים יותר" מאשר ימי המסחר הקודמים.


    3.ממוצע נע אקספוננציאלי - ממוצע נע אקספוננציאלי בדומה לממוצע הנע המשוכלל מתחשב גם הוא יותר בנתונים האחרונים ופחות בנתונים ה"ישנים" אך ההבדל הוא שהממוצע הנע האקספוננציאלי נותן משקל הולך ויורד בצורה אקספוננציאלית לנתונים מהעבר.


    החישוב של ממוצע נע אקספוננציאלי:

    K - מקדם שנוסחתו היא (K=2/(N+1

    PL - מחיר המניה ביום המסחר האחרון

    (EMA(-1 - ערך הממוצע הנע האקספוננציאלי של אתמול.

    (EMA=PL*K+EMA(-1)*(K-1

    מתוך ויקיפדיה


    http://www.daat.ac.il/daat/bibliogr/allbooks.asp?sub=999

    http://www.hebrewbooks.org

    אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.
    טוען....

    הודעה ראשית   תגובה להודעה   օהודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
    סימון משתמשיםמשתמש מחובר   מנהל   מומחה  מנתח טכני  כותב מוערך  אורח  חדשות טלנירי  
    - מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il