איך משפיע שינוי בסטית תקן על מחירהאופציה

הפוך לדף הבית

כלים לבעלי אתרים

תכנה לניתוח טכני

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

חיפוש הודעה בפורומים:

חזרה לפורום

19/11/06 16:53 איך משפיע שינוי בסטית תקן על מחירהאופציה /ו חזי קלפקה

סטית התקן הגלומה הינה מדד לתנודתיות מחירי האופציות .

הסטיה הממוצעת הרב שנתית הינה 16 ,ובאם יש אופציות עם נניח סטיה מעל 20 סימן שהן יותר תנודתיות במחיר של אופציות שסטית התקן שלהן היא 8 ,ששם התנודתיות קרובה לאפס ותלויה רק בדלתא גמא וטטא.

חשיבות רבה נודעת לסטיות התקן בחישוב מצב הבטחונות לכל פוזיציה.

דוגמא:

סטית התקן של קול 920 הינה 16.5 והווגא שלה (שהוא זהה לפוט ולקול) הינו 42.9.
כלומר באם סטית התקן תעלה ל- 17.5 מחיר האופציה יעלה ב-כ- 40 נקודות.זאת בהנחה שאין שינוי במדד נכס הבסיס ,לא עבר עוד יום לפקיעה,ואין שינוי בריבית.

לכן שהיתה מלחמה והסטיות עלו לרמות של 30-36 השינוי בפוטים פרט לשינוי במחיר עקב הירידות במדד נכס הבסיס נבעו גם מהווגא ,כאשר למחיר היה צורך להוסיף לפי הדוגמא שלנו כ- 760 ש"ח לפוט 920 היות וסטית התקן השתנתה מ- 17 ל- 36.

מקווה שקצת הבהרתי לך.

אין בדברי אלה משום המלצה לקנית נייר ערך זה או אחר.ייתכן שאני מחזיק ו/או סוחר בניירות ערך אלה,ועשוי להחזיק או לסחור בניירות ערך אלה.
.

אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

טוען....

•הודעה ראשית •תגובה להודעה օהודעה ללא תוכן ☼ הודעה חדשה הודעה שנצפתה

הודעה נעוצה
סימון משתמשים: משתמש מחובר מנהל מומחה מנתח טכני כותב מוערך אורח חדשות טלנירי

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות